Capilla de planta cuadrada adosada a la catedral, lindando con la propia muralla.
Su fundación se remonta a 1603, mandada construir por don Gómez Dávila, Marqués de Velada, y pensada como espacio de sepultura familiar, aunque el fundador fue enterrado en la Capilla de San Antolín (Catedral de Ávila. Capilla de San Antolín).
Es un espacio completamente independiente del resto de la Catedral aunque unido a ella, un edificio de planta cuadrada al que se accede por la segunda capilla de la girola y se adhiere a la muralla por dentro (Muralla de Ávila).
Su construcción se prolongó en el tiempo, no dándose por terminada hasta el siglo XIX por problemas estructurales.
De su interior destacan las esculturas de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, así como la imagen de Cristo Rey, adquirida en el siglo XX.
El Sagrario fue adquirido por el Cabildo para guardar allí de modo permanente el Santísimo Sacramento.